# ARIMA वापरून टाइम सिरीज अंदाज मागील धड्यात, तुम्ही टाइम सिरीज अंदाजाबद्दल थोडं शिकला आणि एका कालावधीत विद्युत लोडच्या चढ-उतारांचे डेटा सेट लोड केले. [](https://youtu.be/IUSk-YDau10 "ARIMA ची ओळख") > 🎥 वरील प्रतिमेवर क्लिक करा: ARIMA मॉडेल्सची संक्षिप्त ओळख. उदाहरण R मध्ये केले आहे, परंतु संकल्पना सार्वत्रिक आहेत. ## [पूर्व-व्याख्यान क्विझ](https://ff-quizzes.netlify.app/en/ml/) ## परिचय या धड्यात, तुम्ही [ARIMA: *A*uto*R*egressive *I*ntegrated *M*oving *A*verage](https://wikipedia.org/wiki/Autoregressive_integrated_moving_average) वापरून मॉडेल्स तयार करण्याचा एक विशिष्ट मार्ग शोधाल. ARIMA मॉडेल्स विशेषतः [non-stationarity](https://wikipedia.org/wiki/Stationary_process) दर्शविणाऱ्या डेटासाठी उपयुक्त आहेत. ## सामान्य संकल्पना ARIMA वापरण्यासाठी, तुम्हाला काही संकल्पना माहित असणे आवश्यक आहे: - 🎓 **स्टेशनॅरिटी**. सांख्यिकी संदर्भात, स्टेशनॅरिटी म्हणजे डेटा ज्याचे वितरण वेळेत बदलल्यावर बदलत नाही. नॉन-स्टेशनरी डेटा, मग, ट्रेंडमुळे चढ-उतार दर्शवतो ज्याचे विश्लेषण करण्यासाठी त्याचे रूपांतर करणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, हंगामी बदल डेटा मध्ये चढ-उतार आणू शकतो आणि 'हंगामी-डिफरन्सिंग' प्रक्रियेद्वारे काढून टाकला जाऊ शकतो. - 🎓 **[डिफरन्सिंग](https://wikipedia.org/wiki/Autoregressive_integrated_moving_average#Differencing)**. सांख्यिकी संदर्भात, डिफरन्सिंग म्हणजे नॉन-स्टेशनरी डेटा रूपांतरित करून त्याचा नॉन-कॉन्स्टंट ट्रेंड काढून टाकणे. "डिफरन्सिंग टाइम सिरीजच्या पातळीतील बदल काढून टाकते, ट्रेंड आणि हंगामी बदल काढून टाकते आणि परिणामी टाइम सिरीजचा सरासरी स्थिर करते." [Shixiong et al यांचे पेपर](https://arxiv.org/abs/1904.07632) ## टाइम सिरीजच्या संदर्भात ARIMA ARIMA च्या भागांचे विश्लेषण करून आपण कसे टाइम सिरीज मॉडेल करू शकतो आणि त्यावर अंदाज कसा लावू शकतो हे समजून घेऊया. - **AR - ऑटोरेग्रेसिव्हसाठी**. ऑटोरेग्रेसिव्ह मॉडेल्स, नावाप्रमाणेच, तुमच्या डेटामधील मागील मूल्यांचे विश्लेषण करण्यासाठी 'मागे' पाहतात आणि त्यांच्याबद्दल गृहितके तयार करतात. या मागील मूल्यांना 'लॅग्स' म्हणतात. उदाहरणार्थ, मासिक पेन्सिल विक्री दर्शविणारा डेटा. प्रत्येक महिन्याची विक्री एक 'इव्हॉल्विंग व्हेरिएबल' मानली जाईल. हे मॉडेल असे तयार केले जाते की "इव्हॉल्विंग व्हेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट त्याच्या स्वतःच्या लॅग्ड (म्हणजे, पूर्वीच्या) मूल्यांवर रिग्रेस केले जाते." [wikipedia](https://wikipedia.org/wiki/Autoregressive_integrated_moving_average) - **I - इंटिग्रेटेडसाठी**. 'ARMA' मॉडेल्ससारखेच, ARIMA मधील 'I' त्याच्या *[इंटिग्रेटेड](https://wikipedia.org/wiki/Order_of_integration)* पैलूला संदर्भित करते. नॉन-स्टेशनॅरिटी काढून टाकण्यासाठी डिफरन्सिंग स्टेप्स लागू केल्यावर डेटा 'इंटिग्रेटेड' होतो. - **MA - मूव्हिंग अॅव्हरेजसाठी**. या मॉडेलचा [मूव्हिंग-अॅव्हरेज](https://wikipedia.org/wiki/Moving-average_model) पैलू सध्याच्या आणि मागील लॅग्सच्या मूल्यांचे निरीक्षण करून ठरवलेल्या आउटपुट व्हेरिएबलला संदर्भित करतो. थोडक्यात: ARIMA टाइम सिरीज डेटाच्या विशेष स्वरूपाशी शक्य तितके जवळून जुळणारे मॉडेल तयार करण्यासाठी वापरले जाते. ## व्यायाम - ARIMA मॉडेल तयार करा या धड्याच्या [_/working_](https://github.com/microsoft/ML-For-Beginners/tree/main/7-TimeSeries/2-ARIMA/working) फोल्डरमध्ये जा आणि [_notebook.ipynb_](https://github.com/microsoft/ML-For-Beginners/blob/main/7-TimeSeries/2-ARIMA/working/notebook.ipynb) फाइल शोधा. 1. `statsmodels` Python लायब्ररी लोड करण्यासाठी नोटबुक चालवा; तुम्हाला ARIMA मॉडेल्ससाठी याची आवश्यकता असेल. 1. आवश्यक लायब्ररी लोड करा 1. आता, डेटा प्लॉट करण्यासाठी उपयुक्त आणखी काही लायब्ररी लोड करा: ```python import os import warnings import matplotlib.pyplot as plt import numpy as np import pandas as pd import datetime as dt import math from pandas.plotting import autocorrelation_plot from statsmodels.tsa.statespace.sarimax import SARIMAX from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler from common.utils import load_data, mape from IPython.display import Image %matplotlib inline pd.options.display.float_format = '{:,.2f}'.format np.set_printoptions(precision=2) warnings.filterwarnings("ignore") # specify to ignore warning messages ``` 1. `/data/energy.csv` फाइलमधून डेटा Pandas dataframe मध्ये लोड करा आणि त्यावर नजर टाका: ```python energy = load_data('./data')[['load']] energy.head(10) ``` 1. जानेवारी 2012 ते डिसेंबर 2014 पर्यंत उपलब्ध ऊर्जा डेटा प्लॉट करा. मागील धड्यात आपण हा डेटा पाहिला असल्याने यात काही आश्चर्य वाटणार नाही: ```python energy.plot(y='load', subplots=True, figsize=(15, 8), fontsize=12) plt.xlabel('timestamp', fontsize=12) plt.ylabel('load', fontsize=12) plt.show() ``` आता, मॉडेल तयार करूया! ### प्रशिक्षण आणि चाचणी डेटासेट तयार करा आता तुमचा डेटा लोड झाला आहे, त्यामुळे तुम्ही तो ट्रेन आणि टेस्ट सेटमध्ये विभाजित करू शकता. तुम्ही तुमच्या ट्रेन सेटवर तुमचे मॉडेल ट्रेन कराल. नेहमीप्रमाणे, मॉडेल प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर, तुम्ही टेस्ट सेट वापरून त्याची अचूकता मूल्यांकन कराल. ट्रेनिंग सेटमधून टेस्ट सेट नंतरच्या कालावधीचा समावेश करतो याची खात्री करणे आवश्यक आहे जेणेकरून मॉडेलला भविष्यातील कालावधीची माहिती मिळणार नाही. 1. 1 सप्टेंबर ते 31 ऑक्टोबर 2014 पर्यंतचा दोन महिन्यांचा कालावधी ट्रेनिंग सेटसाठी वाटप करा. टेस्ट सेटमध्ये 1 नोव्हेंबर ते 31 डिसेंबर 2014 पर्यंतचा दोन महिन्यांचा कालावधी समाविष्ट असेल: ```python train_start_dt = '2014-11-01 00:00:00' test_start_dt = '2014-12-30 00:00:00' ``` हा डेटा ऊर्जा वापराचा दैनिक उपभोग दर्शवित असल्याने, एक मजबूत हंगामी नमुना आहे, परंतु उपभोग अलीकडील दिवसांच्या उपभोगाशी सर्वाधिक समान आहे. 1. फरकांचे व्हिज्युअलायझेशन करा: ```python energy[(energy.index < test_start_dt) & (energy.index >= train_start_dt)][['load']].rename(columns={'load':'train'}) \ .join(energy[test_start_dt:][['load']].rename(columns={'load':'test'}), how='outer') \ .plot(y=['train', 'test'], figsize=(15, 8), fontsize=12) plt.xlabel('timestamp', fontsize=12) plt.ylabel('load', fontsize=12) plt.show() ```  त्यामुळे, डेटा ट्रेनिंगसाठी तुलनेने छोट्या विंडोचा वापर पुरेसा असावा. > टीप: आम्ही ARIMA मॉडेल फिट करण्यासाठी वापरत असलेल्या फंक्शनमध्ये फिटिंग दरम्यान इन-सॅम्पल व्हॅलिडेशन वापरले जाते, त्यामुळे आम्ही व्हॅलिडेशन डेटा वगळू. ### प्रशिक्षणासाठी डेटा तयार करा आता, तुम्हाला तुमचा डेटा प्रशिक्षणासाठी तयार करण्यासाठी फिल्टरिंग आणि स्केलिंग करणे आवश्यक आहे. तुमच्या डेटासेटला फक्त आवश्यक कालावधी आणि कॉलम समाविष्ट करण्यासाठी फिल्टर करा आणि डेटा 0,1 अंतरात प्रोजेक्ट करण्यासाठी स्केलिंग करा. 1. मूळ डेटासेटला फक्त वरील नमूद कालावधी प्रति सेट आणि फक्त आवश्यक कॉलम 'load' आणि तारीख समाविष्ट करण्यासाठी फिल्टर करा: ```python train = energy.copy()[(energy.index >= train_start_dt) & (energy.index < test_start_dt)][['load']] test = energy.copy()[energy.index >= test_start_dt][['load']] print('Training data shape: ', train.shape) print('Test data shape: ', test.shape) ``` तुम्ही डेटाचा आकार पाहू शकता: ```output Training data shape: (1416, 1) Test data shape: (48, 1) ``` 1. डेटा (0, 1) श्रेणीत स्केल करा. ```python scaler = MinMaxScaler() train['load'] = scaler.fit_transform(train) train.head(10) ``` 1. मूळ डेटा आणि स्केल केलेला डेटा व्हिज्युअलायझेशन करा: ```python energy[(energy.index >= train_start_dt) & (energy.index < test_start_dt)][['load']].rename(columns={'load':'original load'}).plot.hist(bins=100, fontsize=12) train.rename(columns={'load':'scaled load'}).plot.hist(bins=100, fontsize=12) plt.show() ```  > मूळ डेटा  > स्केल केलेला डेटा 1. आता तुम्ही स्केल केलेला डेटा कॅलिब्रेट केला आहे, तुम्ही टेस्ट डेटा स्केल करू शकता: ```python test['load'] = scaler.transform(test) test.head() ``` ### ARIMA लागू करा आता ARIMA लागू करण्याची वेळ आली आहे! तुम्ही यापूर्वी स्थापित केलेल्या `statsmodels` लायब्ररीचा वापर कराल. आता तुम्हाला काही पायऱ्या फॉलो कराव्या लागतील: 1. `SARIMAX()` कॉल करून आणि मॉडेल पॅरामीटर्स: p, d, आणि q पॅरामीटर्स, तसेच P, D, आणि Q पॅरामीटर्स पास करून मॉडेल परिभाषित करा. 2. `fit()` फंक्शन कॉल करून ट्रेनिंग डेटासाठी मॉडेल तयार करा. 3. `forecast()` फंक्शन कॉल करून आणि अंदाज लावण्यासाठी स्टेप्स (होरायझन) निर्दिष्ट करून अंदाज तयार करा. > 🎓 हे सर्व पॅरामीटर्स कशासाठी आहेत? ARIMA मॉडेलमध्ये 3 पॅरामीटर्स असतात जे टाइम सिरीजचे मुख्य पैलू मॉडेल करण्यात मदत करतात: हंगामी बदल, ट्रेंड, आणि आवाज. हे पॅरामीटर्स आहेत: `p`: मॉडेलच्या ऑटो-रेग्रेसिव्ह पैलूसाठी संबंधित पॅरामीटर, जो *मागील* मूल्यांचा समावेश करतो. `d`: मॉडेलच्या इंटिग्रेटेड भागाशी संबंधित पॅरामीटर, जो टाइम सिरीजवर *डिफरन्सिंग* (🎓 डिफरन्सिंग लक्षात ठेवा 👆?) लागू करण्याच्या प्रमाणावर परिणाम करतो. `q`: मॉडेलच्या मूव्हिंग-अॅव्हरेज भागाशी संबंधित पॅरामीटर. > टीप: जर तुमच्या डेटामध्ये हंगामी पैलू असेल - जो या डेटामध्ये आहे - , आपण हंगामी ARIMA मॉडेल (SARIMA) वापरतो. अशा परिस्थितीत तुम्हाला आणखी एक पॅरामीटर्स सेट वापरावे लागेल: `P`, `D`, आणि `Q` जे `p`, `d`, आणि `q` सारख्या असोसिएशन्सचे वर्णन करतात, परंतु मॉडेलच्या हंगामी घटकांशी संबंधित आहेत. 1. तुमची प्राधान्य होरायझन व्हॅल्यू सेट करा. चला 3 तासांचा प्रयत्न करूया: ```python # Specify the number of steps to forecast ahead HORIZON = 3 print('Forecasting horizon:', HORIZON, 'hours') ``` ARIMA मॉडेलच्या पॅरामीटर्ससाठी सर्वोत्तम मूल्ये निवडणे आव्हानात्मक असू शकते कारण ते काहीसे व्यक्तिनिष्ठ आणि वेळखाऊ आहे. तुम्ही [`pyramid` लायब्ररी](https://alkaline-ml.com/pmdarima/0.9.0/modules/generated/pyramid.arima.auto_arima.html) मधील `auto_arima()` फंक्शन वापरण्याचा विचार करू शकता. 1. सध्या काही मॅन्युअल निवडी करून चांगले मॉडेल शोधण्याचा प्रयत्न करा. ```python order = (4, 1, 0) seasonal_order = (1, 1, 0, 24) model = SARIMAX(endog=train, order=order, seasonal_order=seasonal_order) results = model.fit() print(results.summary()) ``` निकालांची एक टेबल प्रिंट केली जाते. तुम्ही तुमचे पहिले मॉडेल तयार केले आहे! आता आम्हाला त्याचे मूल्यांकन करण्याचा मार्ग शोधावा लागेल. ### तुमचे मॉडेल मूल्यांकन करा तुमचे मॉडेल मूल्यांकन करण्यासाठी, तुम्ही तथाकथित `walk forward` व्हॅलिडेशन करू शकता. प्रत्यक्षात, टाइम सिरीज मॉडेल्स प्रत्येक वेळी नवीन डेटा उपलब्ध झाल्यावर पुन्हा प्रशिक्षित केले जातात. हे मॉडेलला प्रत्येक वेळेच्या टप्प्यावर सर्वोत्तम अंदाज लावण्यास अनुमती देते. टाइम सिरीजच्या सुरुवातीपासून या तंत्राचा वापर करून, ट्रेनिंग डेटासेटवर मॉडेल ट्रेन करा. मग पुढील वेळेच्या टप्प्यावर अंदाज तयार करा. अंदाज ज्ञात मूल्याच्या विरुद्ध मूल्यांकन केला जातो. ट्रेनिंग सेट नंतर ज्ञात मूल्य समाविष्ट करण्यासाठी विस्तारित केला जातो आणि प्रक्रिया पुन्हा केली जाते. > टीप: अधिक कार्यक्षम प्रशिक्षणासाठी तुम्ही ट्रेनिंग सेट विंडो निश्चित ठेवावी जेणेकरून प्रत्येक वेळी तुम्ही ट्रेनिंग सेटमध्ये नवीन निरीक्षण जोडता, तुम्ही सेटच्या सुरुवातीपासून निरीक्षण काढून टाकता. ही प्रक्रिया मॉडेल प्रत्यक्षात कसा कार्य करेल याचे अधिक मजबूत अंदाज प्रदान करते. तथापि, इतकी मॉडेल्स तयार करण्याच्या संगणकीय खर्चासह येते. जर डेटा लहान असेल किंवा मॉडेल सोपे असेल तर हे स्वीकार्य आहे, परंतु मोठ्या प्रमाणावर समस्या होऊ शकते. वॉक-फॉरवर्ड व्हॅलिडेशन टाइम सिरीज मॉडेल मूल्यांकनाचा सुवर्ण मानक आहे आणि तुमच्या स्वतःच्या प्रकल्पांसाठी शिफारस केली जाते. 1. प्रत्येक HORIZON स्टेपसाठी टेस्ट डेटा पॉइंट तयार करा. ```python test_shifted = test.copy() for t in range(1, HORIZON+1): test_shifted['load+'+str(t)] = test_shifted['load'].shift(-t, freq='H') test_shifted = test_shifted.dropna(how='any') test_shifted.head(5) ``` | | | load | load+1 | load+2 | | ---------- | -------- | ---- | ------ | ------ | | 2014-12-30 | 00:00:00 | 0.33 | 0.29 | 0.27 | | 2014-12-30 | 01:00:00 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | | 2014-12-30 | 02:00:00 | 0.27 | 0.27 | 0.30 | | 2014-12-30 | 03:00:00 | 0.27 | 0.30 | 0.41 | | 2014-12-30 | 04:00:00 | 0.30 | 0.41 | 0.57 | डेटा त्याच्या होरायझन पॉइंटनुसार आडव्या दिशेने शिफ्ट केला जातो. 1. स्लायडिंग विंडो दृष्टिकोन वापरून टेस्ट डेटावर अंदाज तयार करा, टेस्ट डेटाच्या लांबीच्या आकारात लूपमध्ये: ```python %%time training_window = 720 # dedicate 30 days (720 hours) for training train_ts = train['load'] test_ts = test_shifted history = [x for x in train_ts] history = history[(-training_window):] predictions = list() order = (2, 1, 0) seasonal_order = (1, 1, 0, 24) for t in range(test_ts.shape[0]): model = SARIMAX(endog=history, order=order, seasonal_order=seasonal_order) model_fit = model.fit() yhat = model_fit.forecast(steps = HORIZON) predictions.append(yhat) obs = list(test_ts.iloc[t]) # move the training window history.append(obs[0]) history.pop(0) print(test_ts.index[t]) print(t+1, ': predicted =', yhat, 'expected =', obs) ``` तुम्ही प्रशिक्षण होताना पाहू शकता: ```output 2014-12-30 00:00:00 1 : predicted = [0.32 0.29 0.28] expected = [0.32945389435989236, 0.2900626678603402, 0.2739480752014323] 2014-12-30 01:00:00 2 : predicted = [0.3 0.29 0.3 ] expected = [0.2900626678603402, 0.2739480752014323, 0.26812891674127126] 2014-12-30 02:00:00 3 : predicted = [0.27 0.28 0.32] expected = [0.2739480752014323, 0.26812891674127126, 0.3025962399283795] ``` 1. अंदाज वास्तविक लोडशी तुलना करा: ```python eval_df = pd.DataFrame(predictions, columns=['t+'+str(t) for t in range(1, HORIZON+1)]) eval_df['timestamp'] = test.index[0:len(test.index)-HORIZON+1] eval_df = pd.melt(eval_df, id_vars='timestamp', value_name='prediction', var_name='h') eval_df['actual'] = np.array(np.transpose(test_ts)).ravel() eval_df[['prediction', 'actual']] = scaler.inverse_transform(eval_df[['prediction', 'actual']]) eval_df.head() ``` आउटपुट | | | timestamp | h | prediction | actual | | --- | ---------- | --------- | --- | ---------- | -------- | | 0 | 2014-12-30 | 00:00:00 | t+1 | 3,008.74 | 3,023.00 | | 1 | 2014-12-30 | 01:00:00 | t+1 | 2,955.53 | 2,935.00 | | 2 | 2014-12-30 | 02:00:00 | t+1 | 2,900.17 | 2,899.00 | | 3 | 2014-12-30 | 03:00:00 | t+1 | 2,917.69 | 2,886.00 | | 4 | 2014-12-30 | 04:00:00 | t+1 | 2,946.99 | 2,963.00 | तासाच्या डेटाचा अंदाज, वास्तविक लोडशी तुलना करा. हे किती अचूक आहे? ### मॉडेल अचूकता तपासा तुमच्या सर्व अंदाजांवर मॉडेलची mean absolute percentage error (MAPE) तपासून त्याची अचूकता तपासा. > **🧮 गणित दाखवा** > >  > > [MAPE](https://www.linkedin.com/pulse/what-mape-mad-msd-time-series-allameh-statistics/) हा वरील सूत्राद्वारे परिभाषित केलेल्या गुणोत्तराच्या स्वरूपात अंदाज अचूकता दर्शविण्यासाठी वापरला जातो. वास्तविक आणि अंदाजित यामधील फरक वास्तविकाने विभागला जातो. > > "या गणनेतील परिमाणात्मक मूल्य प्रत्येक अंदाजित वेळेच्या बिंदूसाठी एकत्रित केले जाते आणि बसवलेल्या बिंदूंच्या संख्येने n ने विभागले जाते." [wikipedia](https://wikipedia.org/wiki/Mean_absolute_percentage_error) 1. कोडमध्ये समीकरण व्यक्त करा: ```python if(HORIZON > 1): eval_df['APE'] = (eval_df['prediction'] - eval_df['actual']).abs() / eval_df['actual'] print(eval_df.groupby('h')['APE'].mean()) ``` 1. एका पायरीचा MAPE काढा: ```python print('One step forecast MAPE: ', (mape(eval_df[eval_df['h'] == 't+1']['prediction'], eval_df[eval_df['h'] == 't+1']['actual']))*100, '%') ``` एका पायरीचा अंदाज MAPE: 0.5570581332313952 % 1. बहु-पायरी अंदाजाचा MAPE प्रिंट करा: ```python print('Multi-step forecast MAPE: ', mape(eval_df['prediction'], eval_df['actual'])*100, '%') ``` ```output Multi-step forecast MAPE: 1.1460048657704118 % ``` एक चांगला कमी आकडा सर्वोत्तम आहे: विचार करा की जर अंदाजाचा MAPE 10 असेल, तर तो 10% ने चुकीचा आहे. 1. पण नेहमीप्रमाणे, अशा प्रकारचे अचूकता मोजमाप दृश्य स्वरूपात पाहणे सोपे असते, म्हणून चला ते प्लॉट करूया: ```python if(HORIZON == 1): ## Plotting single step forecast eval_df.plot(x='timestamp', y=['actual', 'prediction'], style=['r', 'b'], figsize=(15, 8)) else: ## Plotting multi step forecast plot_df = eval_df[(eval_df.h=='t+1')][['timestamp', 'actual']] for t in range(1, HORIZON+1): plot_df['t+'+str(t)] = eval_df[(eval_df.h=='t+'+str(t))]['prediction'].values fig = plt.figure(figsize=(15, 8)) ax = plt.plot(plot_df['timestamp'], plot_df['actual'], color='red', linewidth=4.0) ax = fig.add_subplot(111) for t in range(1, HORIZON+1): x = plot_df['timestamp'][(t-1):] y = plot_df['t+'+str(t)][0:len(x)] ax.plot(x, y, color='blue', linewidth=4*math.pow(.9,t), alpha=math.pow(0.8,t)) ax.legend(loc='best') plt.xlabel('timestamp', fontsize=12) plt.ylabel('load', fontsize=12) plt.show() ```  🏆 एक अतिशय छान प्लॉट, जो चांगल्या अचूकतेसह मॉडेल दर्शवतो. खूप छान! --- ## 🚀चॅलेंज टाइम सिरीज मॉडेलची अचूकता तपासण्याचे विविध मार्ग शोधा. या धड्यात आपण MAPE वर चर्चा केली आहे, पण तुम्ही वापरू शकणाऱ्या इतर पद्धती आहेत का? त्यांचा शोध घ्या आणि त्यांचे विश्लेषण करा. एक उपयुक्त दस्तऐवज [इथे](https://otexts.com/fpp2/accuracy.html) सापडू शकतो. ## [पाठानंतरचा क्विझ](https://ff-quizzes.netlify.app/en/ml/) ## पुनरावलोकन आणि स्व-अभ्यास या धड्यात ARIMA सह टाइम सिरीज अंदाजाचे फक्त मूलभूत गोष्टींचा उल्लेख केला आहे. [या रिपॉझिटरी](https://microsoft.github.io/forecasting/) आणि त्यातील विविध मॉडेल प्रकारांचा अभ्यास करून टाइम सिरीज मॉडेल तयार करण्याचे इतर मार्ग शिकण्यासाठी तुमचे ज्ञान वाढवा. ## असाइनमेंट [एक नवीन ARIMA मॉडेल](assignment.md) --- **अस्वीकरण**: हा दस्तऐवज AI भाषांतर सेवा [Co-op Translator](https://github.com/Azure/co-op-translator) वापरून भाषांतरित करण्यात आला आहे. आम्ही अचूकतेसाठी प्रयत्नशील असलो तरी कृपया लक्षात ठेवा की स्वयंचलित भाषांतरांमध्ये त्रुटी किंवा अचूकतेचा अभाव असू शकतो. मूळ भाषेतील दस्तऐवज हा अधिकृत स्रोत मानला जावा. महत्त्वाच्या माहितीसाठी व्यावसायिक मानवी भाषांतराची शिफारस केली जाते. या भाषांतराचा वापर करून निर्माण होणाऱ्या कोणत्याही गैरसमज किंवा चुकीच्या अर्थासाठी आम्ही जबाबदार राहणार नाही.